استراتيجيات التداول غير المشروعة

اقتصاد المملكة & # 8211؛ المستقبل هو الآن.

اقتصاد المملكة - المستقبل هو الآن.

& # 8216؛ & # 8217 الغش. & # 8216؛ شورت ناكيد & # 8217؛ & # 8211؛ استراتيجيات التداول اليوم!

كتبت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم عن تاجر إجرامي آخر، السيد كوسيا، الذي استخدم استراتيجية تداول غير قانونية تسمى & # 8216؛ سبوفينغ & # 8217؛ لتغيير & # 8216؛ الأسعار & # 8217؛ من السلع حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الممارسة. وحجز السيد كوسيا نحو 1.6 مليون دولار من استراتيجية التلاعب به (شراء / بيع ثم إلغاء). ويجري حاليا محاكمته من قبل وزارة العدل. فما هي الاستراتيجية التي تسمى & # 8216؛ سبوفينغ & # 8217 ؛؟ يبدو أن تجار الكمبيوتر لدينا عالية السرعة يمكن أن يدخل أمر شراء ل (100،000 سهم من) الفضة، ثم على الفور & # 8216؛ إلغاء & # 8217؛ الأمر مع تبادل السلع الإلكترونية (ويقول غلوبيكس). هذا & # 8216؛ إلغاء & # 8217؛ من النظام الإلكتروني هو الأسلوب الذي يسبب & # 8216؛ السعر & # 8217؛ التغيرات في السلعة. ويمكن إجراء تغييرات الأسعار من خلال كل من البيع والشراء (مع إلغاء الأمر لمتابعة). هذا هو الآن استراتيجية بالنظر إلى أن الشراء والبيع يتم في ميلي ثانية! يمكنك تمييز سبب اهتمام المتداولين اليوم بسعر & # 8216؛ السعر & # 8217؛ من أصل أو سلعة؟

واتهم تاجر متكرر، مايكل كوسيا، بتهمة "خداع" & # 8212؛ ووضع أوامر فورية وإلغاءها كوسيلة للتلاعب بأسواق السلع الأساسية & # 8212؛ في ما تقول وزارة العدل الأمريكية أنه أول قضية جنائية من نوعها.

لدينا تجار عالية السرعة اليوم لا مصلحة في الأساسية & # 8216؛ قيمة & # 8217؛ من سلعة أو أصل. ما تفعله أجهزة الكمبيوتر بشكل أفضل هو التلاعب & # 8216؛ الأسعار & # 8217 ؛. وتغييراته في & # 8216؛ الأسعار & # 8217؛ حيث التجار جعل أموالهم السيبرانية. الأصول الأساسية للشركة، ونوعية الإدارة، أو القوة الأساسية للشركة لا معنى لها لتجار اليوم عالية السرعة. كل ما يريدونه هو التغييرات السريعة في & # 8216؛ الأسعار & # 8217؛ حتى يتمكنوا من حجز الأرباح (تقصير أو طويلة). هل أي من ممثل الرأسمالية هذا؟ ما هو نوع الأسواق التي نواجهها اليوم؟ لماذا كل الفساد، والتلاعب، والتداول من الداخل؟ استراتيجية أخرى أصبحت في كل مكان داخل أسواق الفضة / الذهب هي استراتيجية تسمى السراويل العارية. يبدو لدينا كفتك (لجنة تداول السلع الآجلة) والهيئات التنظيمية لدينا تسمح هذه الاستراتيجية (وهو أمر غير قانوني في معظم الأسواق العالمية). ما هو & # 8216؛ عارية قصيرة & # 8217؛ إستراتيجية؟

استراتيجية بيع & # 8216؛ السراويل العارية & # 8217؛ ضمن سوق العقود الآجلة الإلكترونية يهدف إلى خفض سعر الفضة. من يمكنه استخدام هذه الإستراتيجية ضمن أسواق الكمبيوتر الحقيقية؟ لماذا ا؟

والسراويل العارية هي مجرد تجارة حيث لا يتم تسليم السلع الأساسية (مثل الفضة) أو تغطيتها أثناء العملية التجارية. في الأساس، فإن المتداول هو مجرد بيع (قل الفضة) قصيرة إلى المشتري الافتراضي الذي لا يرغب في امتلاك أي فضة وليس لديها نية لتلقي أي الفضة لتغطية الصفقة. التجارة هي أساسا & # 8216؛ فانتوم & # 8217؛ التجارة التي تحدث إلكترونيا على جهاز كمبيوتر واحد ولكن مع عدم وجود شخص حقيقي & # 8217؛ s المعنية. أدعو هذا & # 8216؛ فانتوم & # 8217؛ المعاملة وغيرها يطلقون على هذه الورقة & # 8216؛ & # 8217؛ التجارة. في الواقع، ومع ذلك، لا يوجد & # 8216؛ ورقة & # 8217؛ (بين البائع والمشتري) & # 8230؛ كل ذلك هو الإلكترونية وضمن شاشة الكمبيوتر (داخل الفضاء السيبراني). يجب أن نسمي هذا حقا & # 8216؛ وهمي & # 8217؛ المعاملة بين & # 8216؛ فانتوم & # 8217؛ و / أو & # 8216؛ ظاهري & # 8217؛ التجار. هل لهذه الاستراتيجية أي علاقة مع الرأسمالية أو مساعدة اقتصادنا؟ أنا لا & # 8217؛ ر أعتقد ذلك!

لاحظ العملية المستمرة للقيادة & # 8216؛ إلى أسفل & # 8217؛ سعر الذهب على الرغم من أن الطلب قد تزايد! قمع الأسعار ممكن الآن عن طريق التداول الكمبيوتر (بغض النظر عن ما العرض / الطلب قد ترغب)!

ما لدينا اليوم هو عقلية كازينو بين المجتمع التجاري والمنظمين لدينا ورئيسنا الإداريين هي جزء من الفساد والتلاعب. أكبر مناور اليوم يبدو أن لدينا & # 8216؛ مستقل & # 8217؛ تغذيها. وول ستريت جورنال كان مقالا اليوم بعنوان، & # 8220؛ نيويورك بنك الاحتياطي الفيدرالي بوس الزيارات عودة & # 8221؛. رئيس رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لدينا (عندما يتعلق الأمر التداول في الوقت الحقيقي) هو المتأنق غير المنتخبة ودعا ويليام C. دادلي. دودلي هو المسؤول عن غرفة تجارية ضخمة في نيويورك فيد، الطابق 9، 33 شارع الحرية، حيث يجري التداول السري يوميا في الوقت الحقيقي. لا أحد يعرف ما يتداوله هؤلاء التجار أو ما هي الاستراتيجيات التي يستخدمونها. ونحن نعلم، ومع ذلك، أنها ضخمة & # 8216؛ المتلاعبين & # 8217؛ من الأسعار، وأسعار الفائدة، ومعاملات السيولة. أنها التجارة، مبادلة، والتلاعب في السوق بأكمله من خلال أعمالهم.

التلاعب في & # 8216؛ الأسعار & # 8217؛ هو الهدف اليوم ضمن عملياتنا التجارية العالمية. وهذا يشمل لدينا مجلس الاحتياطي الاتحادي وغرفة التداول في الطابق 9 من مبنى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، 33 شارع الحرية

وقد اختار العديد منا هذه العملية التجارية كمصدر حقيقي من التلاعب الفضة / الذهب لدينا. يمكن أن تكون غرفة التداول السرية هذه في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (التي يرأسها هذا المتداول الذي يدعى ويليام C. دودلي) في مصدر معظم مخزونات الأسهم والسندات والمشتقات والسلع. لماذا هذه الغرفة التجارية خارج الشاشة من المعرفة العامة ووسائل الإعلام؟ ويبدو أن دادلي وكارتله من المصرفيين والمتلاعبين يرغبون في أن لا أحد يعرف ما يحدث في هذا & # 8216؛ الظلام & # 8217؛ مجال. لماذا لا يمكن لوسائط الإعلام والصحفيين المستقلين مراقبة غرفة التداول هذه في الوقت الحقيقي حتى يتمكن الأمريكيون من معرفة ما إذا كان هؤلاء المتداولون هم فوق الصدارة ويعززون العدالة الاقتصادية الحقيقية لأسواقنا؟ لماذا كل السرية والرغبة التي لا تكون & # 8216؛ مدققة & # 8217؛ من قبل مدقق حسابات مستقل (يستأجره الجمهور الأمريكي)؟ أعتقد أنني أعرف السبب!

صورة تيم جيثنر، بن برنانكي، وويليام دادلي في عام 2018 (أميركا & # 8217؛ الرئيسيين الماليين المتلاعبين)! لاحظ علامات في الخلفية. الناس يفهمون أن هؤلاء الرجال هم في وسط المال والتمويل الأمريكي!

سلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.

سلخ فروة الرأس هو أسلوب التداول المتخصصة في أخذ الأرباح على التغيرات السعرية الصغيرة، عموما بعد فترة وجيزة دخلت التجارة وأصبحت مربحة. وهو يتطلب من المتداول أن يكون لديه استراتيجية خروج صارمة، لأن خسارة كبيرة واحدة يمكن أن تقضي على المكاسب الصغيرة العديدة التي عمل التاجر للحصول عليها. وجود الأدوات المناسبة، مثل تغذية حية، وسيط الوصول المباشر والقدرة على التحمل لوضع العديد من الصفقات مطلوب لهذه الاستراتيجية لتكون ناجحة.

ويستند سلخ فروة الرأس على افتراض أن معظم الأسهم ستكمل المرحلة الأولى من حركة (الأسهم سوف تتحرك في الاتجاه المطلوب لفترة وجيزة ولكن حيث يذهب من هناك غير مؤكد). بعض الأسهم سوف تتوقف عن التقدم وغيرها سوف تستمر. و سكالبر تعتزم اتخاذ أكبر قدر ممكن من الأرباح الصغيرة، وعدم السماح لهم لتتبخر. مثل هذا النهج هو عكس "السماح الأرباح الخاصة بك تشغيل" عقلية، الذي يحاول تحسين نتائج التداول الإيجابية من خلال زيادة حجم الصفقات الفائزة في حين السماح للآخرين عكس. يحقق سلخ فروة الرأس النتائج من خلال زيادة عدد الفائزين والتضحية بحجم الانتصارات. ليس من غير المألوف للتاجر من إطار زمني أطول لتحقيق نتائج إيجابية من خلال الفوز فقط نصف أو حتى أقل من الصفقات أو لها - انها مجرد أن انتصارات أكبر بكثير من الخسائر. ومع ذلك، فإن المقلقة الناجحة، ومع ذلك، سيكون لها نسبة أعلى بكثير من الصفقات الفائزة مقابل خسارة مع الحفاظ على الأرباح تساوي تقريبا أو أكبر قليلا من الخسائر.

[سلخ فروة الرأس هو مجرد استراتيجية واحدة أن التجار اليوم استخدامها لتحديد الفرص والربح من حركة لحظية من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى. لمعرفة المزيد عن الآخرين، تحقق من إنفستوبيديا تصبح يوم التاجر بالطبع، الذي يوفر لمحة متعمقة للعديد من التقنيات لمساعدة التجار تطمح اليوم تصبح ناجحة.]

والمباني الرئيسية من سلخ فروة الرأس هي:

مخاطر التعرض للمخاطر أقل - إن التعرض الموجز للسوق يقلل من احتمالية الدخول في حدث ضار. ويسهل الحصول على التحركات الأصغر حجما - هناك حاجة إلى اختلال أكبر في العرض والطلب لتبرير تغييرات أكبر في الأسعار. فمن الأسهل لمخزون لجعل 10 سنتا التحرك مما هو عليه لجعل الخطوة 1 $. التحركات الصغيرة هي أكثر تواترا من أكبر منها - حتى خلال الأسواق الهادئة نسبيا هناك العديد من الحركات الصغيرة التي المستغل يمكن استغلال.

يمكن اعتماد سلخ فروة الرأس كأسلوب أساسي أو تكميلي للتداول.

النمط الأساسي.

سوف المحشوة نقية جعل عدد من الصفقات يوميا، بين 5 و 10 إلى مئات. وسيستخدم المستغل في الغالب مخططات دقيقة واحدة منذ الإطار الزمني صغير وانه أو انها تحتاج الى رؤية الاجهزة لأنها تشكل أقرب إلى الوقت الحقيقي ممكن. نظم اقتباس ناسداك المستوى الثاني، توتالفيو و / أو تايمز والمبيعات هي أدوات أساسية لهذا النوع من التداول. التنفيذ الفوري التلقائي للأوامر أمر بالغ الأهمية ل سكالبر، لذلك وسيط الوصول المباشر هو السلاح المفضل في الاختيار.

النمط التكميلي.

يمكن للمتداولين من الأطر الزمنية الأخرى استخدام سلخ فروة الرأس كنهج تكميلي بعدة طرق. الطريقة الأكثر وضوحا هي استخدامه عندما يكون السوق متقطع أو مقفل في نطاق ضيق. عندما لا تكون هناك اتجاهات في إطار زمني أطول، فإن الانتقال إلى إطار زمني أقصر يمكن أن يكشف عن اتجاهات واضحة وقابلة للاستغلال، والتي يمكن أن تؤدي إلى تاجر لفروة الرأس.

وهناك طريقة أخرى لإضافة سلخ فروة الرأس إلى صفقات أطول إطارا هي من خلال ما يسمى مفهوم "مظلة". يسمح هذا النهج للمتداول بتحسين أساس التكلفة أو تحقيق أقصى قدر من الربح. تتم الصفقات مظلة على النحو التالي:

يبدأ التاجر موقعا لإطار زمني أطول. في حين أن التجارة الرئيسية تتطور، تاجر يحدد الاجهزة الجديدة في إطار زمني أقصر في اتجاه التجارة الرئيسية، والدخول والخروج منها بمبادئ السلخ فروة الرأس.

عمليا أي نظام التداول، استنادا إلى أجهزة معينة، يمكن استخدامها لأغراض سلخ فروة الرأس. وفي هذا الصدد، يمكن النظر إلى سلخ فروة الرأس كنوع من طريقة إدارة المخاطر. في الأساس، يمكن أن تتحول أي تجارة إلى فروة الرأس عن طريق أخذ ربح بالقرب من 1: 1 نسبة المخاطر / مكافأة. وهذا يعني أن حجم الربح المأخوذ يساوي حجم التوقف الذي يمليه الإعداد. إذا، على سبيل المثال، تاجر يدخل موقفه لتداول فروة الرأس عند 20 $ مع وقف الأولي عند 19.90 $، ثم خطر هو 10 سنتا. وهذا يعني أن 1: 1 نسبة المخاطر / مكافأة سيتم التوصل إلى 20.10 $.

يمكن تنفيذ الصفقات فروة الرأس على كلا الجانبين طويلة وقصيرة. ويمكن أن يتم ذلك على الانفجارات أو في نطاق محدد التداول. يمكن استخدام العديد من التشكيلات التقليدية للرسم البياني، مثل الكؤوس والمقابض أو المثلثات، للخداع. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن المؤشرات الفنية إذا كان المتداول يستند القرارات عليها.

ثلاثة أنواع من سلخ فروة الرأس.

ويشار إلى النوع الأول من السلخ فروة الرأس ب "صنع السوق"، حيث يحاول المستغل الاستفادة من الانتشار عن طريق نشر عرض في وقت واحد وعرض لمخزون معين. ومن الواضح أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تنجح فقط على الأسهم في معظمها غير متحرك التي تتداول أحجام كبيرة دون أي تغييرات في الأسعار الحقيقية. هذا النوع من سلخ فروة الرأس من الصعب جدا القيام به بنجاح كالتاجر يجب أن تتنافس مع صناع السوق للأسهم على كل من العطاءات والعروض. أيضا، فإن الربح صغير بحيث أن أي حركة الأسهم ضد موقف المتداول تضمن خسارة تتجاوز هدف الربح الأصلي له.

ويستند الأسلوبان الآخران إلى نهج أكثر تقليدية ويتطلب مخزنا متحركا حيث تتغير الأسعار بسرعة. يتطلب هذين الأسلوبين أيضا استراتيجية سليمة وطريقة قراءة الحركة.

ويتم النوع الثاني من سلخ فروة الرأس عن طريق شراء عدد كبير من الأسهم التي يتم بيعها لكسب على حركة سعر صغير جدا. وهناك تاجر من هذا النمط سوف تدخل في مواقف لعدة آلاف من الأسهم وانتظر خطوة صغيرة، والتي تقاس عادة في سنت. ويتطلب هذا النهج مخزونات عالية السيولة تسمح بالدخول والخروج من 000 3 إلى 000 10 سهم بسهولة.

النوع الثالث من سلخ فروة الرأس هو الأقرب إلى الطرق التقليدية للتداول. يدخل المتداول كمية من الأسهم على أي إعداد أو إشارة من نظامه، ويغلق الموقف بمجرد أن يتم إنشاء أول إشارة خروج بالقرب من نسبة المخاطر / المكافأة 1: 1، محسوبة كما هو موضح سابقا.

الخط السفلي.

يمكن أن تكون سلخ فروة الرأس مربحة جدا للتجار الذين يقررون استخدامها كاستراتيجية أولية، أو حتى أولئك الذين يستخدمونها لتكملة أنواع أخرى من التداول. التمسك باستراتيجية الخروج الصارمة هو المفتاح لجعل الأرباح الصغيرة مركبة في مكاسب كبيرة. إن الكمية القصيرة من تعرض السوق وتواتر التحركات الصغيرة هي سمات رئيسية هي الأسباب التي تجعل هذه الإستراتيجية شائعة بين العديد من أنواع التجار.

الميكانيكية الفوركس.

التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.

التداول المفترس: الطريقة غير القانونية للربح من شخص ما & # 8217؛ s الحافة.

إن أكبر مصدر قلق لدى المؤسسات المالية الكبيرة التي تتاجر باستخدام التقنيات الخوارزمية هو حقيقة أن المنطق الذي تستخدمه للتجارة يمكن أن يقع في أيدي منافسيها (التجار الآخرين). وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن السبب وراء تخوفهم من ذلك ليس لأن الآخرين قد يستخدمون هذه المعلومات لتحقيق الربح بنفس الطريقة، ولكن لأن المعلومات حول أنظمة التداول التي تتعامل مع مبالغ كبيرة من المال يمكن أن تؤدي إلى تقنيات التداول المفترسة. في اليوم & # 8217؛ ق سوف أتحدث قليلا عن ما هو المفترسة التداول هو حول، لماذا هو غير قانوني وما يمكن القيام به لتجنب استخدام هذا النوع من التقنيات ضد استراتيجيات التداول الخاصة بك.

كلما كان لديك استراتيجية التداول التي لها طبيعة ميكانيكية يصبح نظرا إلى أن كل ما تبذلونه من المواقف المستقبلية سيتم تحديدها من قبل مجموعة من القواعد الصارمة (التي يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة كما تريد). وهذا يعني أنه كلما كان شخص ما يعرف طبيعة النظام الخاص بك وسوف تكون قادرة على تحديد متى سوف تدخل والخروج من السوق، مما يتيح لهم إمكانية استخدام هذه المعلومات للاستفادة من التفاعل مع السوق. إذا كان حجم كنت وضعت في السوق باستخدام النظام الخاص بك منخفضة (أقل من مليار دولار) ثم نفوذك سيكون ضئيلا ولن تنشأ عدم الكفاءة من معرفة كيف تتاجر ولكن إذا كان النظام الخاص بك يتداول مبالغ كبيرة من المال عندما ولماذا تدخل والخروج من السوق سوف يؤدي إلى فرص افتراضية محتملة.

عندما يتم تطوير استراتيجية التداول بحيث تعتمد الحافة على الطريقة التي يدخل بها منافس معين أو يخرج من السوق يقال إن الاستراتيجية & # 8220؛ مفترسة & # 8221؛ لأنه & # 8220؛ هانتس & # 8221؛ تقنية التداول المستخدمة من قبل شخص آخر. يمكن أن تكون التقنيات المفترسة طرق فعالة جدا للاستفادة من السوق، وخاصة إذا كنت الحصول على نظرة ثاقبة خوارزميات التداول من مشارك كبير في السوق. ومع ذلك، على الرغم من أن التداول المفترس قد يبدو جيدا، فإنه غير قانوني في معظم البلدان لأنه نوع من المشاركة في السوق الذي يتناقض مع السبب الأساسي الذي قد يرغب المشاركون في دخول السوق.

في الواقع، يعتبر التداول المفترس كنوع من & # 8220؛ التداول من الداخل & # 8221؛ داخل السوق كما كنت تمتلك بعض المعلومات التي يتجاهلها المشاركون في السوق بشكل عام والتي تمنحك ميزة غير عادلة في مجال اللعب. أنت أيضا تحصل على أموالك من نشاط غير مضاربة أو عملية بطبيعتها وبالتعريف أنت & # 8217؛ تفعل شيئا مع السوق التي تقع خارج السوق & # 8217؛ ق الغرض. التداول المفترس هو تكتيك تجاري فعال جدا وغير قانوني يمكن أن يجعلك تسجن الوقت في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قد تفكر في أن هذا & # 8220؛ غير عادل & # 8221؛ لأن التداول المفترس يعتمد ببساطة على المعلومات التي حصلت عليها والتي يمكن الحصول عليها عن طريق تحليل السوق. ماذا يمكن أن يحدث إذا قمت بتحليل حركة السعر ووصلت إلى وسيلة لاستغلال عدم الكفاءة التي هي مفترسة في الطبيعة ولكن طبيعة افتراضية جدا كنت لا تعرف؟ والحقيقة هنا هي أن احتمال حدوث ذلك يكاد يكون صفرا حيث أن هناك حاجة إلى كميات هائلة من التحليل لكتب واضحة من أجل أن تدرك أن عدم الكفاءة في مكانه بسبب تداول طرف معين. في نهاية التداول المفترسة غير قانوني لأنه يستهدف كيان تجاري معين بدلا من & # 8220؛ السوق ككل & # 8221؛ فإنه ليس من غير القانوني الربح من أوجه القصور العادية لأنها تنشأ نتيجة لسلوك السوق بشكل عام ولكن التداول المفترس غير قانوني لأنك تستفيد من ما يقوم به بنك أو مؤسسة معينة بمعرفة من الداخل.

وقد أدين العديد من الناس في الواقع بسبب استخدام التجارة المفترسة في الأسواق، بدءا من الأسهم إلى العقود الآجلة وتداول الفوركس الفوري. وعادة ما يكون الأشخاص المدانون يعملون في مؤسسة كبيرة ثم يستخدمون المعلومات التي اكتسبوها في الداخل للربح من خلال تجارتهم الخاصة. إذا كنت تعرف أن سلوك معين في السوق يؤدي إلى تحجيم في أمر الشراء على ور / أوسد ل 1 مليار دولار من البنك الأمريكي، ثم يصبح من السهل جدا للوصول الى هذه التجارة في البداية وجعل ثروة صغيرة فقط من ملء هذه الأوامر. هذا يمنحك ميزة غير عادلة دقيقة على المشارك في السوق الذي أنت & # 8217؛ إعادة & # 8220؛ الصيد & # 8221 ؛.

التداول المفترس الواضح يصبح فقط В مشكلة في الفوركس بمجرد الوصول إلى & # 8220؛ ضخمة & # 8221؛ وبالتالي فإن التأثير الفعلي لهذا النوع من استغلال التقنيات الصغيرة هو ببساطة الحد الأدنى. من أجل التجارة المفترسة أن يكون لها تأثير كبير على الاستراتيجية الخاصة بك سوف تحتاج إلى التجارة مبالغ ضخمة من المال، ثم بعد ذلك & # 8211؛ ستحتاج إستراتيجيتك إلى أن تكون واضحة للغاية للشخص الذي يحاول & # 8220؛ اصطيادك & # 8221 ؛. في نهاية التداول المفترسة هو الخوف غير العقلاني لمعظم استراتيجيات تداول العملات الأجنبية مع احتمال شخص ما الاستفادة منها الحد الأدنى. قد يعتقد البعض منكم أن بإمكان الناس في نهاية المطاف & # 8220؛ هانت & # 8221؛ المستشارين الخبراء الفوركس إذا وصلت إلى كمية كبيرة من المستخدمين ولكن حتى هذا أمر مستبعد للغاية نظرا لأن الاختلافات تغذية وسيط يسبب مشغلات من المواقف تختلف بين وسطاء الفوركس. حتى لو حققت إي كمية هائلة من المستخدمين التداول المفترسة من المحتمل أن تصبح صعبة للغاية بسبب تشتت الناجمة عن الأعلاف المختلفة للمئات من السماسرة المحتملين المستخدمة.

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز أيس حظر استراتيجيات "التخريبية التداول".

تصبح مشترك فت.

مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.

اختر الاشتراك المناسب لك.

شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.

لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.

$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *

لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق بها، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.

شراء اشتراك رقمي قياسي ل.

كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.

ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.

جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.

جميع مزايا معيار زائد:

ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.

صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.

جميع فوائد قسط زائد:

قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.

كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.

الوصول لفريقك.

خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.

خيارات أخرى.

وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.

يمكن للمتداولين والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة المال بدقة إلى أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع قوة عمليات البرنامج.)

ما هو نظام التداول الآلي؟

وتسمح أنظمة التداول الآلية، التي يشار إليها أيضا بأنظمة التداول الميكانيكية، أو التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، أو نظام التداول، للتجار بوضع قواعد محددة لكل من المداخل التجارية والمخارج التي يمكن تنفيذها تلقائيا بمجرد برمجةها عن طريق جهاز كمبيوتر. يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط، أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمنصة التداول الخاصة بالمستخدم، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرامج المرتبطة بسماسرة الوصول المباشر، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة تلك المنصة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد. منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نيناجسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات.)

[يمكن أن تستخدم أنظمة التداول الآلية العديد من المؤشرات الفنية المختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة لهذه المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني التي يمكن للمتداولين استخدامها عند بناء أنظمة التداول الآلي.]

بعض منصات التداول لديها بناء "المعالجات" بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء اختيارات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما يتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية للمنصة. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام المعالج منصة، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول).

وبمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس مواصفات استراتيجية التداول. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، سيتم تلقائيا إنشاء أي أوامر لخسائر وقف وقائية، وقف زائدة وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر.

مزايا أنظمة التداول الآلي.

هناك قائمة طويلة من المزايا لوجود جهاز كمبيوتر مراقبة الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك:

تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من "سحب الزناد"، يمكن التداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة للتداول الزائد - شراء وبيع في كل فرصة ينظر إليها.

القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات - يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وضبط فكرة التداول، وتحديد توقعات النظام - وهو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية. لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي).

الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم.

تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. لا يوجد شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100٪ من الوقت - الخسائر هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة قد يكون الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. وتتيح أنظمة التداول الآلي للمتداولين تحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب الكارثة بدون قواعد التداول. لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة تداول رابحة).

تحسين سرعة إدخال الطلبات. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الدخول أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج التجارة. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن تصل التجارة إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة - قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث.

عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلي.

أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض الانخفاضات والحقائق التي التجار يجب أن يكون على بينة.

الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر - وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تناقض بين "الصفقات النظرية" الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية.

الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشكلات التوصيلية، وفقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة.

التجار لديهم الخيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال منصة التداول القائمة على الخادم مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، يمكن لنظام التداول الآلي مسح وتنفيذ الصفقات ورصدها - مع جميع الطلبات الموجودة على الخادم الخاص بهم، مما يؤدي إلى إدخالات أمر أسرع وأكثر موثوقية.

على الرغم من نداء لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الفشل الميكانيكي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.)